Caso de éxito
Predicción del riesgo de impago para empresas no vinculadas a la entidad bancaria
El reto
La entidad bancaria cuenta con herramientas para detectar el riesgo de impago y establecer límites de crédito preconcedidos. En empresas donde el banco dispone de información suficiente, el modelo es preciso. Sin embargo, para aquellas empresas de las que se dispone de poca información, el banco aplica un criterio experto restrictivo y solo ofrece unos límites mínimos, independientemente de su solvencia económica.
Objetivos
Ampliar la cartera crediticia de clientes saludables incorporando a clientes no vinculados que, aunque no dispongan de información financiera detallada, cuenten con una solvencia económica adecuada.
¿Cómo lo hemos hecho?
- Machine Learning
- XGBoost
- Feature engineering
- Función de coste y optimización
- Caracterización de clientes según su riesgo de impago
- Caracterización de clientes no conocidos a partir de información limitada a clientes conocidos
- Risk Scoring
Resultado
El modelo actual calcula los límites de crédito preconcedidos para 250.000 empresas. Con el nuevo modelo, se mejoran estos límites y se incorporan 150.000 empresas adicionales.