Predicció de risc d’impagament per empreses no vinculades a l’entitat

El repte

L’entitat bancària disposa d’eines per detectar risc d’impagament i per delimitar el límit de crèdit en preconcedits. Per empreses sobre les quals el banc té prou informació, el model és precís. Però per empreses amb menys informació, el banc aplica un criteri expert restrictiu i només ofereix uns mínims, independentment de la solvència econòmica de l’empresa.

Objectius

Augmentar la cartera creditícia de clients sans incorporant clients no vinculats, però que tinguin una solvència econòmica, tot i no disposar de la seva informació financera detallada.

Com ho hem fet?

Machine Learning
XGBoost
Feature engineering
Funció de cost i optimització

Caracterització de clients segons el seu risc d’impagament
Caracterització de clients no coneguts a partir d’informació limitada de clients coneguts
Risk Scoring

Resultats

El model actual calcula els límits de crèdit preconcedits per a 250.000 empreses. Amb el nou model, es milloren aquests límits i s’hi incorporen 150.000 empreses addicionals.